機械学習EA利用者みなさま
お世話になっております。
Frinxサポートです。
今週の取引状況などの情報をお送りいたします。
今週はEA稼働後、過去最大の大負けです。
大変申し訳ありません。
大負けした日は悔しさと申し訳なさでほとんど寝れず、
リスクに対して諸々検証をしておりましたので、
その状況も共有いたします。
【情報①：TitanFXの取引状況】
今週のEURUSDは5勝7敗、-147.5pip、
金額ベースでは約4.9万円のマイナスとなりました。
申し訳ありません。
AUDJPYは引き続き不調、EURCHFは引き続き好調で
全通貨では-200.6pip、
金額ベースでは約5.3万円のマイナスです。
AUDJPYはさらにロットを下げて様子をみます。、
口座資金の推移→今週-13.8%、累計+8.4%
TitanFX取引結果
【情報②：シークレット口座の取引状況】
今週は超短期予測モデルも初めて大きく負け、、
EURUSDは5勝11敗、-175.1pip、、
金額ベースでは約7万円のマイナスになりました。
全通貨では-175.3pip、約6.9万円のマイナスになりま
口座資金の推移→今週-11.3%、累計+13.8%
Tradeview取引結果
【情報③：今回の大負けを受けての検証と対策】
リスクを抑えられるか下記の検証をしました。
検証1：直近1時間で大きくレートが動いたときにはリスクがある
[検証EA]EURUSD60
[検証結果]獲得Pip悪化、PF値悪化、ドローダウン若干改善
[考察]大きく負けることもあるが、全般的には
直近で大きく動いた後の戻しで勝つことが多いため、不採用
検証2：逆張りでの大負けリスクを軽減するため、
長期の移動平均線の角度が急なときには逆張りのエントリーしない
[検証EA①]EURUSD60
[検証結果①]獲得Pip悪化、PF値若干悪化、ドローダウン大
[検証EA②]EURUSD15
[検証結果②]獲得Pip悪化、PF値改善、ドローダウン大きく
[考察]リスクを抑える取引をしたい方向けの
オプションとして使える可能性があるため、さらに検証を続けて、
ver10-3として配布するかもしれません。
検証3：2ポジション目以降は1ポジション目よりも有利な条件で
(この検証はEA利用者の方からご意見いただいたものです)
[検証EA]EURUSD60
[検証結果]獲得Pip悪化、PF値若干改善、ドローダウン改善
[考察]期間や条件によってPF値が悪化することもあるため、
さらに検証を続ける
検証4：今週は複数通貨でマイナスが発生したが、
複数通貨のポートフォリオの有効性を検証
[検証EA]全EA
[検証結果]添付参照、
[考察]月ベースでみると複数のEAでマイナスになることは少な
複数EAのポートフォリオは有効そう
まず直近でリスクを抑えるための下記の対策を打ちます
対策1：ポジション数を下げる
先週配布したEAで最大ポジション数を設定できるようになってお
すでに対応されている方も多そうですが、
ポジション数を下げるほうがドローダウンは下がるので、
ポジション数を下げる
Frinxの公開口座ではEURUSDは2、AUDJPYは1、
<EURUSD60のバックテスト結果 先週の再掲>
3ポジ 2ポジ 1ポジ
獲得PIP 8112 6389 3774
PF値 1.796 1.790 1.75
ドローダウン 0.61 0.70 0.82
対策2：経済指標前後のロット数を下げる比率を高くする
IsRiskConsiderをTrueにしていると、
重要な経済指標前後はロット割合が、
7割、5割、2割に自動で下がります。
今回の大負けもパウエル議長の発言が予定されていたため、
7割に下げていましたが、十分ではありませんでした。
コロナ相場で通常よりも経済指標発表でレートが動きやすくなって
全般的にロットを下げる割合を増やします。
バックテストでは、本来経済指標を加味しないほうがPF値も獲得
リスクをとる方はIsRiskConsiderをFalseにす
ロット下げを無効にできます。
【情報④：EAメジャーバージョンへの取り組み状況】
https://frinx.org/index.php/20
今週のEURUSD60_ver11の結果は、
1勝2敗 -23pipと、既存バージョンが大負けしている中で、
小さい負けで終わることができました。
取引数が少ないので、引き続き9月中旬まで、
フォワードテストで様子を見ます。
今のところバグも発生しておらず順調ですので、
9月下旬か10月前半に配布ができる見込みですが、
そこまでに納得できるプラスの成績が出るまでは配布しない予定で
以上、よろしくお願いいたします。
