ある通貨ペアの動きに相関して、直後に他の通貨ペアが動くという噂はよく呟かれています。
本当に通貨間で相関があるならば、どんなテクニカルチャートよりも高確率で勝てるロジックが作れるのでは？ ということで今回は、GBPJPYの動きに相関して、直後にEURJPYが動くのかを検証してみます。
検証の概要
ある通貨ペアの動きに相関して、直後に他の通貨ペアが動くという噂はよく呟かれています。
本当に通貨間で相関があるならば、どんなテクニカルチャートよりも高確率で勝てるロジックが作れるのでは？ ということで今回は、GBPJPYの動きに相関して、直後にEURJPYが動くのかを検証してみます。 1時間足などの長期では相関はよくわからなかったため、Tick単位で細かく検証します。
- 通貨ペアはボラティリティの高いGBPJPYを先行にして、直後にEURJPYが同じ方向に動くのかを検証
- 0.1秒単位でレートを取得し、直近のTickでGBPJPYにだけ大きな値動きがあったときに、直後にEURJPYが同じ方向に動くかを検証
- FX会社によって違いがあるかもしれないため、EZインベスト証券、OANDA、FXProの3社で検証
(この3社を選んだ意図はあまりなく、単に国内2社と海外1社程度で試したかっただけ)
第1弾の検証結果
下記のようなログを取得することにしました。
① EURJPYの直近値動き(0.1秒前のレートとの差) 単位：Pips
② GBPJPYの直近値動き(0.1秒前のレートとの差) 単位：Pips
③ 上記②-①、GBPJPYがEURJPYよりもどれだけ大きく動いているか
③の値が2pip以上の場合に、GBPJPYが動いた方向に、直後にEURJPYが動くかを確認する
[ケース1] GBPJPYだけが急に3.6Pipsもレートが上がったため、EURJPYも同じように上がってほしいが、レートの動きはほとんどない。実際には下記に記載以上に60秒程度ログを取ったが、レートの動きはほとんど無し。
EURJPYも大きくレートが下がったが、同時にGBPJPYも下がっているため、偶然下がった可能性。
EURJPYは大きくレートが下がり、GBPJPYは下がっていない。
(一部のログは省略しており、0.1秒単位では表示していない)
1週間ほど動かした結果、基本は上記の3つのケースに分類できることがわかりました。
ケース3であれば確実に勝てますが、実際にはケース1でSpread分負けるケースが最も多い結果となりました。
そこでケース1,2ではなくケース3だけを見極める方法がないかを追加検証します。
GBPJPYとEURJPYに加えて、合成通貨であるGBPEURを指標に加えることで、ケース3の判定確率を上げることができるかを検証します。
第2弾検証に続く。
