機械学習で未来のレートを予測できるか(第四弾)

2020年5月9日 2021年9月8日

管理人

第三弾で検証した機械学習の改善版です。
初めてこの記事を読む方は先に「最新の機械学習EAの概要」を読むことをお勧めしています。具体的な機械学習のロジックを知りたい方はこのままお読みください。
細かい話はいいので機械学習の自動売買がしたいという方はこちらからEA申請してください。

1 前回からの改善点
2 システム構成と検証方法
3 学習と検証の結果
4 実際の取引と今後の予定

前回からの改善点

学習の改善点

Volumeを見ながら、学習に使うデータを選定(ある程度Volumeが一定になるようにして、異常値を外す)
１つのモデルではなく、複数モデルをMIXさせる
ロット数を確率に応じて、可変にする（確率が高いときはロットを上げる）

API本番運用の改善点　

元々Oandaのレートを使って、運用していたのですが、レートが抜け落ちたり、APIがエラーになるなどの問題があり、学習と確率がズレが発生していました。
確率が1%ズレると、結果が2倍近く変わることもあるため、安定したレートを配信してくれる業者を探して、最終的にDukasCopyにたどり着きました。
さらにDukasCopyでもこちらのサーバの問題で、レートがうまく取れないことがあったので、欠損データを埋める処理を追加したり、エラー検知してリトライしたりと、システム安定化に向けた保守開発を実施し、ようやく安定化に成功しました。

システム構成と検証方法

下記のように、モデル構築とAPI運用にわけた構成です。
（構成は第三弾とほぼ変わらないですが、OandaをDukasCopyに変更しています）

検証方法

第三弾と同様だが、Openする確率の閾値はチューニング
取引は下記の2種類で行います（通貨ペアはEURUSD）
①15分モデルでBUYの確率が一定以上かつSELLの確率が一定以下のときにBUYの取引を開始(SELLは逆)
②60分モデルでBUYの確率が一定以上かつSELLの確率が一定以下のときにBUYの取引を開始(SELLは逆)

本番運用

MT4からTick単位にAPIを呼んで確率を取得
あとは検証と同様のロジックで取引

学習と検証の結果

精度の高いデューカスコピー・ジャパンの5年分のデータで学習し、2017年1月～2018年12月の2年間で検証
(MT4ではなくモデル構築サーバ上での検証のため、結果の見た目は違います）
15分予測は3000pip・PF値が2超え、60分予測は6000pip・PF値が1.9超えという凄まじい結果となりました。

①15分モデル
獲得Pip: 3082.3
プロフィットファクター: 2.1
取引回数: 1032
勝利数: 718
敗北数: 314
勝率 : 69.6
平均勝ちPip：8.2
平均負けPip：-8.93
平均継続時間: 26分

②60分モデル
獲得Pip: 6092
プロフィットファクター: 1.9
取引回数: 1427
勝利数: 943
敗北数: 484
勝率 : 66.1
平均勝ちPip：13.62
平均負けPip：-13.95
平均継続時間: 86分

実際の取引と今後の予定

実際の取引結果
約3週間本番で運用して、メチャクチャ安定して勝っています。
(取引数の多い60分モデルを記載)

60分モデル　2020年4月16日～5月8日の約3週間で運用
獲得利益(Pip)：118
勝率 :73%
プロフィットファクター: 5.3

。

その他の考察

2020年1月～3月末のコロナ相場ど真ん中のタイミングで検証したところ、たった3か月で2000pip獲得するという驚異の成績となりました。
つまりボラが激しいときも安定しているときも、どちらも勝てる可能性が高いです。

EURUSDだけでなく、USDJPY、GBPUSD、AUDJPY、EURCHFなどの他の通貨ペアでも勝てることを確認済。

今後の予定

暫くはTwitter配信でちゃんと勝てるということを公開していきます。
よろしければFrinxのTwitterをご利用ください。

EAの無料配布も始めました。
（最初に機械学習で実装してからここまで安定するのに3年かかりました。）
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まだ改善したいことは色々ありますので、今後もバージョン上げていきます！
第五弾の検証はこちら

例えば、
・EURUSD以外の通貨ペアでは勝てないものもあったので、通貨ペアごとの考察をして、複数通貨ペアでうまくポートフォリオを組めるようにする
・学習の特徴量はレートから生成できる値は調査しきった感がありますが、VIXや株価などレートではなく外部の値も食わせてみる
など