機械学習で未来のレートを予測できるか(第八弾)

第七弾で検証した機械学習(AI)の改善版です。
2021年になってから調子が悪いため、
取引を安定させるための追加改善を行いました。
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追加改善:AI予測確率の騙しを軽減する

改善のポイント

  • AIモデルが毎分勝てる確率を予想していて、MT4では確率が一定以上になったら取引をしているのですが、レートの動きがが激しい相場では1分後には確率が大幅に下がってしまうことがあります。
  • そこで、AI予想確率が出たらすぐに取引するのではなく、一定時間待ちを入れることで、予測確率の騙しを軽減します。

 

改善の詳細

説明が難しいのでAIを擬人化して記載します。

現在のEAのロジック概要:
 取引で勝てるタイミングを判断しているメインのAIがいます。ただ1人の判断だけだと誤りが多いため、サポート役のAIが2人います。最終的に3人で集まって全員が取引OKの判断をしたときだけ、取引します。

問題点:
 レート動きが激しいときには、3人のAIが取引OKを出した直後に、レートが大きく動き、3人のうち1人か2人が、やっぱりまだ取引しないという判断をすることが多いのです。

改善内容:
 そこで3人が全員OKを出したとしてもすぐに取引はせずに、複数回会合を重ねて、全ての会で全員OKを出した場合だけ取引をすることで、レートの急な動きに騙されないようにします。
検証の結果
 Eurusd60分モデルの2020年の検証では取引数は4割減りますがPF値が2.0から3.5まで向上しました。さらに2021年は-100pipが、+100pipと大幅に改善。

<2020年1月~2021年2月バックテスト>
  • 獲得Pips:1662pip
  • プロフィットファクター: 3.45
  • 取引回数: 211
  • 勝率 : 77.3%

検証の考察

  • 2020年は大きく改善したため、一定時間待ちを入れることは有効と考えられま。さらに他の通貨や分足でも全て改善傾向がありました。
    とはいえここまでPF値が上がるのは2020年だけにある程度最適化している可能性がありますので、次回は、学習期間を変えて、2020年以外の期間でも検証してみます。

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    さらなる第九弾の改善検証はこちら。

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