機械学習EA利用者みなさま
お世話になっております。
Frinxサポートです。
今週の取引状況などの情報をお送りいたします。
【情報①：TitanFXの取引状況】
今週のEURUSDは7勝7敗、-81.1pip、
金額ベースでは約3千円のマイナスとなりました
経済指標を跨いで大きく負けましたが、
サーバ側でロットを2割に下げる設定を入れていたので金額的には小さいです。
AUDJPYとEURCHFを加えると、AUDJPYがバージョンアップ以降好調で、
全通貨では-11.5pip、
金額ベースでは約3千円のプラスです。
口座資金の推移→今週+0.8%、累計+23.5%
TitanFX取引結果
HTMLのファイルを見ると、PFが入っているEA名がありますが、
PF値に特化した新バージョンのEAの稼働テストです。
(ロジックにバグがあり正しい取引をしていないので、
集計結果には入れていません。)
【情報②：シークレット口座の取引状況】
今週のEURUSDは9勝8敗、-62,8pip、
金額ベースでは約6千円のプラスです。
全通貨では+0.8pip、約1.3万円のプラスになりました。
口座資金の推移→今週+1.9%、累計+33.1%
(PF値に特化した新バージョンのEAの扱いはTitanfxと同様)
Tradeview取引結果
【情報③：今週の考察】
今週気になった取引は、3つあります。
(1)経済指標を跨いで逆に触れて大きく負け
・8月以降に40pip以上の大負けは3回ありますが、全て経済指標跨ぎで逆に振れたものです。
バックテストでは経済指標前後は跨いでも取引した方が結果がよいので
ロットを自動で下げる機能は付けたうえで取引をしているのですが、
心理的に取引しづらくなるので、追加検証します。
<検証状況>
・経済指標前後は完全に取引を止めるロジックを追加します。
以前検証したときはPF値が若干下がったので、採用していないのですが、
改めて最新のロジックで追加検証して、PFやドローダウンが大きく変わらなければ、
心理的に取引しやすくなるので、ロジックを追加しようと考えています。
・速報ベースではPFがわずかに落ちますが、全体としては悪化も改善もしなそうです。
(2)20pip勝ったところから、長時間ポジション保持して、大きく逆に動いて-10pipの負け
・最近10pip以上勝ったところから逆に動いて負けか、獲得Pipが小さくなることが多いです。
<検証状況>
・単にトレールストップを加えるのは、大きく悪化することが以前の検証で分かっています。
また短期のモデルの逆方向の確率が高くなったときにCloseするロジックもすでに入れています。
今回はさらに他のモデルも逆方向になったときにCloseする検証を行いました。
・結果、勝率は1.5%改善、PF値は若干悪化、獲得Pipは若干悪化、ドローダウンは若干悪化という結果になり、
ロジック追加するほどの改善ではないです。
・Closeタイミングの最適化は、他にも検証したいロジックが多々ありますので、引続き検証を続けます。
(3)シークレット口座に比べてTitanfx口座はSpreadの差以上に、獲得Pipが小さいことがある
・AI_APIサーバの負荷が上がりすぎないように、シークレット口座に比べて、
TitanfxはAI_APIサーバからAI確率を取得する頻度を下げています。
<検証結果>
・バックテストでAI確率を取得する頻度を落とすと、平均獲得Pipが0.1-0.2ほど小さくなりました。
<今後の対応>
・小さいpipではありますが、取引数が増えると利益に差が出てきますので、
AI_APIサーバを増強して、TitanfxのAI確率取得頻度を上げる予定です。
(シークレット口座の頻度もさらに上げます)
【情報④：PF値に特化したEAバージョンへの取り組み】
https://frinx.org/index.php/2020/08/15/machine_learning_5/
フォワードテスト中の、
EURUSD60のPF特化バージョン取引状況は、
今週：0勝5敗 -17.2pip、
8/15からの累計：10勝9敗 +47.5pip PF1.61
と今週は少し落ちました。
(配布用のEA検証にはバグがありましたが、メイン口座の方は正常に動いています)
EURUSD15のPF特化バージョン取引状況は、
今週：1勝0敗 +3.8pip
と差し当たり正常に1回動きました。
取引数が少ないので、引続き検証します。
配布用のEAで発生した障害は、すでに修正済です。
来週以降問題なく稼働して、結果も悪くなければ、
9月中に配布できる見込みです。
以上、よろしくお願いいたします。
